这个策略在超额收益和风险控制方面表现出色,现在几乎成为了指数基金的标配了,其实就是基金管理者希望折中主动型基金和被动型基金之间的鸿沟。即在被动跟踪指数的时候,添加一些主动性的研究,使得成分股及其权重更加合理,简而言之,就是把过去大家认为的Alpha给Beta化。