上交所:ETF期权6合约触发熔断系做市商调整报价行为
东方财富资讯君
2015-02-13 17:27:49
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  今日下午13时6秒至13时57秒,50ETF沽4月2250、50ETF沽4月2300、50ETF沽4月2500、50ETF购6月2300、50ETF购6月2450、50ETF沽9月2300共6个合约触发了熔断机制。这6个合约熔断集合竞价结束后,价格全部恢复正常。

  上交所对该问题作出回应,称该情况系做市商根据合约标的走势而调整期权报价的行为,非做市商系统故障或操作失误导致。

  上交所表示,上午合约标的50ETF呈现上涨趋势,因此下午开盘时,部分做市商对50ETF沽4月2250、50ETF沽4月2300、50ETF沽4月2500、50ETF沽9月2300共4个认沽期权合约调低了报价,对50ETF购6月2300调高了报价,导致实际成交价格偏离开盘价达50%(最高偏离达60.2%),触发熔断机制。经了解,该情况系做市商根据合约标的走势而调整期权报价的行为,非做市商系统故障或操作失误导致。

  50ETF购6月2450合约触发熔断机制时与开盘价相比跌幅达98.5%,该行为系某证券公司个人客户错误下单所致。下午13时57秒华宝证券某客户申报了1张价格为0.0019元的卖单,而国信证券某客户在早上9时31分52秒申报了1张价格为0.002元的卖单,由于13时57秒时市场上无高于0.002元的买单,最终成交价格无0.002元,触发了熔断机制。本所已督促相关证券公司加强投资者教育,提醒客户谨慎参与期权交易。

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