一,能源化工(159981):建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
投资范围:跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具等
业绩基准:易盛郑商所能源化工指数A收益率
管托费用合计:0.6%
二,找出易盛能化A(ESCI)指数近些年的高低点
易盛郑商所能源化工指数A,简称:易盛能化A;代码:000201.ESCI
1,我对期货不熟悉,股票交易软件里没有这个指数的行情,只是在易盛的网站上看到了10年k线。
2,目前可以看到2010~2020年的行情,高点约1200,低点约630
三,计算出ETF的价格高低点区间
1,截止2020年1月17日,星期五,指数收盘970.36点(元),当天对应的能源化工ETF价格,是0.989元
2,以970.36点对应0.989元为基数,分别计算出向上和向下的空间%,从而可以计算出ETF的价格高低点区间
3,高点估算:
970.36*1.237=1200, 0.989*1.237=1.223
4,低点估算:
970.36*0.65=630, 0.989*0.65=0.643
5,粗略计算中间点,(1.223+0.643)/2=0.933
简单一看,当前价格比中间点高约6%,目前位置偏高,不适合建立网格底仓(以1元为基数,向上24%,向下35%)
四,设计一个合理的网格
1,从1.223~0.643差价来看,大约有59%空间(以发行价1元为基数),这里有一个难点,就是分多少格,才能把收益最大化。
2,无法看到日振幅,从一年的日线来看,每个波段的涨跌区间,5~10%.
3,为了方便管理,还是分15格,简单计算得知:网格间距4.5%,计算公式为0.955
五,使用说明:
1,本文以1万元(每格666元)为例,实际投资金额按比例增减
2,只可修改金额C列,B,D,E列均为公式,不懂原理不要改动
3,网格间距4.5%,计算公式为0.955
4,初次建仓,建议在中轴价格以下,可根据当前价格对应的持仓数量,一次性买入
5,D列使用的是int向下取整函数,这样更适合自动交易的实情。
如果是手动交易,应该更改为Round四舍五入函数
6,任何不理解或使用中遇到的问题,都可以在文章后面留言,将尽快解答
7,目前价格在第5格位置,离中轴比较远,需要等价格跌到中轴附近再开始建仓及网格
8,现在不宜建立底仓,应只在中轴价格附近设立条件单,然后耐心等待。
9,以后会有多只期货etf上市,我们不交易期货,所以不着急网格成交,有足够耐心可以等,等价格跌到中轴附近,再建底仓
10,最后几条一直在强调建立底仓起点的位置,一定不能过高,这才是将来赚钱的主要基础
六,自动网格交易的设置方法
1,必须有支持自动网格功能的华宝证券账户
等价格到达中轴附近时,根据当前交易价格,以及准备投入的资金量,对照上面的网格表,计算出应持有的底仓数量,手动买入底仓股份。
以下条件单的创立过程,仅仅是举例,切不可完全照抄。条件单设置错误,可能会导致较大的资产损失,只能由实际操作者自己承担。
2,登录华宝智投-点击“智投”-“条件单”-“新建条件单”-“网格交易”
3,股票:159981;
(触发条件)价格区间:0.643~1.223;触发基准价:0.886;
涨跌类型:按百分比;
上涨...卖出:100%, 回落卖出(本来这里应该设置4.5%,但是目前没有底仓,等建立底仓之后再修改)
回落...卖出:-1%
下跌...买入:4.5%, 拐点买入
反弹...买入:1%
(委托设置)限价委托;
买入价格:即时卖二价;卖出价格:即时买二价;
委托金额;每笔委托:666;倍数委托
(截止日期)长期有效
(提交创建-确认提交)
4,简单说明
以上参数,如果不懂原理,可以先这样用,以后熟悉之后再自行修改。
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提醒:这只是我个人的操作计划,跟风操作风险自担