请先阅读:一网打尽商品期货ETF,期货ETF自动网格交易:前言 200118
(本文仅仅是讲解商品期货ETF网格交易的使用方法,本人对期货了解很少,如有明显错误,请读者指出来)
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一,有色期货(159980):大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
投资范围:标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约、货币市场工具等
业绩基准:上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率
管托费用合计:0.6%
*** 再补充说明一下:有色期货ETF(159980)和有色ETF(512400)完全不一样。(有点类似南方原油和华宝油气之间的关系,这里不多解释了,否则又需要几百字)
二,找出上期有色(IMCI)指数近些年的高低点
1,该指数成立时间较晚,2013~2019年,指数低点大约2000,高点约3200。(这个数据可追溯时间太短,高低点都有非常大的不确定性)
2,2013-2016-2019:3200-2000-3200,大约三年一个循环,趋势性更明显一些,大区间波动较少
三,计算出有色期货ETF的价格高低点区间
1,截止2020年1月17日,星期五,指数收盘2921.27点(元),当天对应的有色期货ETF价格,是1.018元
2,以2921.27点对应1.018元为基数,分别计算出向上和向下的空间%,从而可以计算出ETF的价格高低点区间
3,高点估算:
2921.27*1.0955=3200, 1.018*1.0955=1.115
4,低点估算:
2921.27*0.753=2200, 1.018*0.753=0.767
5,粗略计算中间点,(1.115+0.767)/2=0.941,
简单一看,当前价格1.018,比中间点高约8%,目前位置偏高,不适合建立网格底仓(向上10%,向下25%)
四,设计一个合理的网格
1,从1.115~0.767差价来看,大约有35%空间(以发行价1元为基数),这里有一个难点,就是分多少格,才能把收益最大化。
2,看指数近5年的走势,打开一个指标【振幅跟踪】(这是我自编的一个观察股票振幅的指标,以后分享,这里不多解释)。
日内振幅约0.6~1.9%,中轴在1%。但是因为最近半年多的高位横盘,日均振幅只有0.7%。
3,为了方便管理,还是分15格,简单计算得知:网格间距2.6%,计算公式为0.974
五,使用说明:
1,本文以1万元(每格666元)为例,实际投资金额按比例增减
2,只可修改金额C列,B,D,E列均为公式,不懂原理不要改动
3,网格间距2.6%,计算公式为0.974。(卖出设置:上涨3.4%回落0.8%,买入设置:下跌3.4%反弹0.8%,)
4,初次建仓,可根据当前价格对应的持仓数量,一次性买入
5,D列使用的是int向下取整函数,这样更适合自动交易的实际情况。
如果是手动交易,应该更改为Round四舍五入函数
6,任何不理解或使用中遇到的问题,都可以在文章后面留言,将尽快解答
7,目前价格在第4格位置,离中轴比较远,按照以前规律,大约半年到一年才能跌到中轴附近
8,所以现在不宜建立底仓,应只在中轴价格附近设立条件单,然后耐心等待。
9,以后会有多只期货etf上市,我们不交易期货,所以不着急网格成交,有足够耐心可以等,等价格跌到中轴附近,再建底仓
六,自动网格交易的设置方法
1,必须有支持自动网格功能的华宝证券账户
等价格到达中轴附近时,根据当前交易价格,以及准备投入的资金量,对照上面的网格表,计算出应持有的底仓数量,手动买入底仓股份。
以下条件单的创立过程,仅仅是举例,需根据实际情况修改,切不可完全照抄。条件单设置错误,可能会导致较大的资产损失,只能由实际操作者自己承担。
2,登录华宝智投-点击“智投”-“条件单”-“新建条件单”-“网格交易”
3,股票:159980;
(触发条件)价格区间:0.767~1.115;触发基准价:0.952;
(计划在第8格买入,这里设置的是第7格的价格,为什么?)
(因为实际成交中,要在基准价基础上,涨跌之后才会触发。没看懂?那以后慢慢理解吧)
涨跌类型:按百分比;
上涨...卖出:100%, 回落卖出(本来这里应该设置3.4%,但是目前没有底仓,等建立底仓之后再修改)
回落...卖出:-0.8%
下跌...买入:3.4%, 拐点买入(2.6%+0.8%=3.4%)
反弹...买入:0.8%
(委托设置)限价委托;
买入价格:即时卖二价;卖出价格:即时买二价;
委托金额;每笔委托:666;倍数委托
(截止日期)长期有效
(提交创建-确认提交)
4,简单说明
以上参数,如果不懂原理,可以先这样用,以后熟悉之后再自行修改。