A股百亿资金抢筹,50ETF期权高抛低吸
南野见闻
2019-05-29 11:02:41
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美国三大股指高开低走,至收盘全线收跌。标普500指数下跌0.84%,报2802.32点;纳斯达克综合指数下跌0.39%,报7607.35点;道琼斯工业指数下跌0.93%,报25347.77点。英特尔跌逾2%,领跌道指。

A股昨天的行情可谓故事不少,权重搭台A股早盘高开高走,午后主要指数几乎集体亢奋后急转直下集体收绿,尾盘3分钟权重突然大买单云集急速拉高(随后看到港股通资金此刻流入约百亿),至收盘上证指数涨0.61%,中证500跌0.15%,上证50涨0.97%。

竞价前北向资金净流入116亿,收盘出逃近41亿,竞价结束后主力还愣是拉红了大盘,主要的成分股也出现集合竞价的大单成交。怎么个情况?

事实上这是外部资金腾挪仓位入驻MSCI股票造成的,竞价三分钟内外资猛拉入摩权重股票!纳入MSCI后,有许多的基金需要配置,基金分为主动基金和被动基金,主动基金可以根据MSCI提供的名单买入A股,但里面各个股票的买入比例,仓位大小都由外资基金公司自己决定。而被动基金分为完全复制型和增强型,完全复制型是要完全复制MSCI中国指数,跟踪误差尽量的小,为了跟踪误差尽量少,他们最好在今日收盘集合竞价时,按照各成分股在指数中的比例,一次买足,于是就出现了尾盘这大量流入的情况。

这只是一个常规操作,上次提高到5%的时候,尾盘集合竞价也出现了大幅流入的情况。

MSCI资金操作蓝筹权重与操作中小板的套路完全不同,对蓝筹权重几乎不关注均线与K线位置,主要跟踪的指标就是估值!

所以短日有干扰(情绪性),稍拉长看大概率不会改变当前50区间震荡的格局,目前50ETF的区间上下沿仍有待进一步夯实。隔夜美股大跌,对A股有负影响,日内依然以震荡为主,波段高抛低吸。

上证50ETF
昨日回顾

5月28日上证50ETF现货报收于2.733元,上涨0.70%,上证50ETF期权总成交面额602.596亿元,期现成交比为0.40,权利金成交金额13.810亿元;合约总成交2200148张,较上一交易日减少16.18%,总持仓2797382张,较上一交易日增加1.06%。

认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.82)。

50ETF期权当月隐含波动率重启走低,其中认购期权隐波因尾盘现货急涨被动低估甚至只有19%。今天的大小盘指数走势差异显然反应此类“海外”资金偏向大蓝筹,或源于明晟类指基A股比例增加带来的增量资金,亦或是其他都应该是长期理性的投资资金会给50指数带来额外的长期稳定。

隐波又开始走低,仍低于实际波动不少,继续建议期权卖方等待。

沪指成交2273亿,比前天温和放大,算上昨天的阳线在图形上面沪指三连阳,本次调整以来,沪指最多就是三根阳线,所以今天不但是看能不能突破时间,如果能再收阳也说明有潜在的多头力量在控制节奏。

如若不能,向上转折的信号还没有出现,或者继续震荡,或者向下,作为波段操作者要继续等待,当然有些人做长线就是死拿不放,还有些人做短线昨天买的今天就卖了,这是三种不同的操作模式,短中长模式参考的东西不一样,这个要分清楚。

波段底和中线底不是一个概念,一段下跌后的小幅反弹,在道氏理论里面称之为 次级波

做股市运动的主要方向,不做和少做次级波是我秉承的理念。因为如果做这种小级别的波动,会让人迷失自己!从大波段的角度来看,有大局观的赚更多、更稳。

虽然以期权交易为主,但是分析提及期权的内容不如指数的多,因为期权只是一个工具,一个可以做空、T 0操作的好用的工具!

标的才是核心!

那么标的一个超跌的反弹,从技术面上有结束的继续,从回震荡格局中的向下寻找支撑!

不管怎么看,从资金流、均线反压向下的态势,看不到任何大涨的痕迹,即使重回升势,也需要均线走平,并且理顺。

大小级别来看,K线形态山腰中,反弹结束勿盲目乐观。

从情绪上看,近期影响市场的不利情绪逐步消散。汇率波动下小幅趋稳,外部因素影响下逐步平缓,而多部委的集中发声也对市场信心得以提振。

目前市场仍处于箱体震荡区间,2838点下方的缺口没有完全补死,周一直接诱空之后拉起,洗盘成功,支撑有效。目前股指缓慢上行,箱体上方的缺口目前仍有压制作用,短期内不持续放量的话,很难一次性向上突破。短期内,控制仓位是首位。

祝愿大家投资顺利!

声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅代表个人观点供参考,不构成投资咨询建议。投资有风险,入市需谨慎。

(来源:南野见闻的财富号 2019-05-29 11:02) [点击查看原文]

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