一、ETF市场概况

数据来源：choice，截止2024/12/06（下同）
截止12月06日，A股市场上，总共有1042只ETF（其中已成立1024只），环比上周新增4只(华夏中证港股通汽车产业主题ETF、兴业上证180ETF、华夏上证科创板200ETF、景顺长城上证科创板50成份ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为37338.41亿元,其中，股票ETF规模33419.10亿元。本周宽基ETF规模增加243.72亿元；行业主题ETF规模增加164.28亿元；策略ETF规模增加90.20亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加93.32%。

目前，国内有55家基金公司旗下有ETF产品，其中53家有非货ETF。非货ETF排名前十的基金公司的份额为81.67%。各个类型的ETF规模前三的情况如下：行业主题ETF(华夏、易方达、国泰)、宽基ETF(华夏、易方达、华泰柏瑞)、策略ETF(华泰柏瑞、华夏、博时)、QDII型ETF(华夏、广发、博时)、主动管理ETF(国泰、招商、华泰柏瑞)、债券ETF(海富通、博时、富国)、商品ETF(华安、博时、易方达)

当前，总共有419只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有27只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、中证A500、科创50，规模分别为：9970.88亿元、2165.08亿元、1984.72亿元。

随着场外的指数基金逐渐转型为ETF联接基金，如果把场内场外指数基金分别计算，会导致重复计算，因此，中证A500指数跟踪的指数基金规模应该和场内的ETF规模差别不大。

二、ETF规模排名

本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占10只，行业主题ETF占0只。前十中，有8只的规模增加，增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF，周增54.66亿元。本周新增份额带来的规模增长最多的是易方达沪深300ETF，周增8.41亿元。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF规模周变动与周净份额规模变动方向相反。

规模前十的行业主题ETF中，科技TMT3只、芯片半导体3只、金融地产2只、医药2只。

规模前十的策略ETF中，股息红利3只、低波3只、国央民企3只、成长创新1只。

本周，规模前十的QDII型ETF全部实现规模增加。

当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、科技TMT、科创板、A500、上证深证A50，规模分别为：9933.94亿元、2586.66亿元、2245.63亿元、2165.08亿元、1992.62亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：A500、沪深300、科技TMT、股息红利、金融地产，周增规模分别为：222.55亿元、147.50亿元、71.87亿元、42.66亿元、40.43亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：中证500、上证深证A50、上证综指，规模分别减少：-175.55亿元、-18.85亿元、-3.75亿元。

三、ETF成交额排名

本周，股票ETF总成交额10603.40亿元,占万得全A成交额的12.30%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF5只，行业主题ETF5只。成交额最大的是易方达中证香港证券投资主题ETF，429.63亿元。本周，成交排名上升最多的是南方中证1000ETF，上升6名；排名下降较多是恒生科技，下降3名。

短融ETF的周成交额继续突飞猛进，这跟货币基金的收益率持续下行有关，余额宝对应的货币基金为例，最近的7日年化收益率跌破1.3%，2024年的收益率为1.50%，而短融ETF今年的收益率为2.07%，跑赢57bp，足以抵消短融ETF波动率比货币基金略高的缺点。

四、ETF涨跌幅榜

众所周知，本周是大会前的最后一周，市场上充满着乐观的氛围。传媒类ETF作为风险偏好较高的品种之一，本周充分受益于这种环境。而商品类的ETF本周跌幅较大，这或许和“特朗普交易”的退潮有关。

年度涨跌幅榜单，与上周变动不大，指数收益率差已经走阔到75.5个百分点。

本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：金融地产、先进制造、科技TMT，涨幅分别为：2.30%、2.26%、1.89%；涨跌中位数较大的宽基ETF有：中证1000、中证500、沪港深宽基，分别为：2.62%、2.26%、2.14%；涨跌中位数靠前的策略ETF有：股息红利、低波、市值，分别为：3.14%、2.82%、2.30%。

看全年的话，今年涨跌中位数较大的股票ETF二级分类有：A500、金融地产、芯片半导体，涨跌中位数分别为：37.02%、25.98%。

五、ETF份额流入流出榜

本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占2、5、2只。份额净流入最多的红利低波，流入16.39亿份。份额周净流入比例最大是华夏饲料豆粕期货ETF，本周份额增加30.11%。

本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有6、4、0只。份额净流出最多的华宝中证医疗ETF，流出-9.74亿份。份额周净流出比例最大是富国上证综指ETF，本周份额减少-5.87%。

六、ETF溢价折价情况

本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占4只，行业主题ETF占1只。博时标普500ETF以8.01%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF每日的申购上限为200万份，小心场外申购、场内卖出的套利导致的溢价回落。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占2只，QDII型ETF占2只。银华恒指港股通ETF以-1.23%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为100万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。

七、其他

最近看到财经大V关于基金公司定制指数调仓不透明的博文，表示一些定制指数ETF的持仓个股并未出现在指数中。这个现象在行业内属于乱象之一。定制指数当前的监管漏洞出现在指数层面和基金运作层面，当然，由于基金公司的话语权较大，主要的问题在于基金公司。我们认为除非是多家基金公司联合定制的指数，或者ETF的规模较大的情况，否则，在当前监管环境下，这种情况还会发生。

风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。

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$短融ETF(SH511360)$$中证A500ETF摩根(SH560530)$$国泰君安中证A500指数增强A(OTCFUND|022467)$

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