公告日期：2018-04-20

瑞茂通衍生品管理制度



为更好的促进公司期、现货结合，规范并加强公司衍生品业务管理，有效防范和化解风险，充分发挥衍生品市场的套期保值及投资功能，实现公司的经营目标，特制定本管理制度。



依据瑞茂通集团现有的组织框架及期、现货结合的经营模式，建立规范的从事衍生品业务的组织结构，合理分配职责权限，落实工作责任，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。



一、衍生品风控组织构架



1、集团衍生品业务组织架构包括三个部分：



决策层、监管层和执行层。



2、决策层以投资决策委员会形式出现。



3、投资决策委员会的主要职责：



（1）确定中长期衍生品保值战略和目标；



（2）决议重大衍生品交易方案；



（3）调配保值、套利的资金与资源；



（4）组织制定衍生品交易的组织体系与职能建设；



（5）决定衍生品交易各部门及各类岗位职责的具体授权；



（6）组织制定衍生品业务风险管理制度和风险管理措施。



（7）监管层与执行层发生意见分歧时由投资决策委员会决议。



4、投资决策委员会成员为:



董事长、集团总裁、集团经营管理部负责人及具体现货事业部负责人。



5、监管层：



监管层设风险管理委员会，其成员为：



集团总裁、集团经营管理部负责人、集团风控部负责人及衍生品风控负责人。



6、风险管理委员会职责：



（1）负责集团整体衍生品交易的风险监督；



（2）对交易方案进行审查备案，对方案有问询权；



（3）监督执行层衍生品交易执行情况，有权对违反管理制度及规定的行为进行处理；



7、执行层由现货事业部、风险管理部、财务部组成。



8、衍生品交易岗位设置：



（1）操盘手（指令下达人）岗位；



（2）风控岗位；



（3）研究岗位；



（4）下单员岗位；



（5）结算岗位；



（6）资金调拨员岗位。



二、授权额度及方案审批制度：



1、年度衍生品交易需求审批：



（1）从事衍生品业务的现货部门根据全年经营规划，年初提报本单位年度衍生品交易需求给集团经营管理部。



（2）集团经营管理部及风控部对各单位提报的年度金融衍生品交易需求进行审核，并整理出《衍生品业务风险限额及期、现货头寸授权限额表（草表）》（3）《衍生品业务风险限额及期、现货头寸授权限额表（草表）》由投资决策委员会会议进行审定。



（4）投资决策委员会审定后的《衍生品业务风险限额及期、现货头寸授权限额表》，由集团总裁签批投资决策委员会审定意见后下发至从事金融衍生品业务的单位、集团经营管理部和集团风险管理部的负责人，作为年度金融衍生品的执行和监管框架依据。



（ 附表1：衍生品业务风险限额及期、现货头寸授权限额表）



2、衍生品交易方案审批：



（1）授权额度范围内的交易方案审批：



现货事业部根据交易需求拟订衍生品交易案；对应现货事业部运营负责与集团经营管理部落实方案所需资金，并根据资金落实情况签字确认；风险管理部负责审核方案内容是否齐全，止损（止盈）设置是否合理，方案所设各项指标数据是否超出集团授权范围，并由风险管理部衍生品风控负责人签字确认；在集团所定授权额度范围内的方案由对应的现货事业部负责人签字审批。



（2）超授权额度的方案审批：



如有临时性交易机会，方案超出集团对现货事业部所定风控授权额度范围，可由对应现货部门将衍生品交易方案提交投资决策委员会讨论决定，投资决策委员会决议由集团总裁签批，具体风险控制按投资决策委员会决议执行。



（附表2：衍生品交易方案模板）



瑞茂通衍生品业务交易方案表



方案编号： 日期: 方案提出人：



所属事业



方案类型： 拟需资金额：



部：



交易品



交易合约 建仓价格区间 交易数量 交易方向



种



方案明细 ……
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