公告日期:2018-08-17
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第四十二次风险
提示公告
根据《 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” )中关于不
定期份额折算的相关规定,当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下(含 0.250 元)时,
长盛中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码: 502053)、长盛中证证券公司 A 份额(场内简
称:券商 A,基金代码: 502054)、长盛中证证券公司 B 份额(场内简称:券商 B,基金代码: 502055)
将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 8 月 16 日,长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值接
近《 基金合同》 规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注长盛中证证券公司
B 份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份
额折算后,长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参
与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带来的风险。
二、长盛中证证券公司 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆
水平。
三、由于触发折算阀值当日,长盛中证证券公司 B 份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发
阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证证券公司 B 份额的参考净值可能与折算阀值 0.250 元有一定
差异。
四、长盛中证证券公司 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证证券
公司 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证证券公司
A 份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证证券公司 A 份额与较高风险收益特征的长盛中证证券公
司份额,因此长盛中证证券公司 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过
具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买
长盛中证证券公司 A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证证券公司份额无法赎回。投资者
可以选择在折算前将长盛中证证券公司 A 份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证证券公司份额转托管
到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后 2 位,由此误差产
生的收益或损失计入基金财产;场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎
份......
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