公告日期：2019-10-23

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中小板 300ETF

场内简称 中小 300

基金主代码 159907

交易代码 159907

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 170,598,847.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
投资策略

标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比


例不低于基金资产净值的 95%。

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成
及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成
份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、
交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因
导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基
金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪
标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，
综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素
挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替
代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟
踪误差。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中小板 300 价格指数。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板
300 价格指数的表现，具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。