公告日期：2019-10-24

银华深证 100 指数分级证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华深证 100 指数分级

场内简称 100 分级

交易代码 161812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 5,683,439,386.46 份

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比
投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪
误差控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数的有效跟踪，分享中国
经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表
现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来
影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据
投资策略 市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资
于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。

业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税


后）。

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
风险收益特征 和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份
额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、
高预期收益的……
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