公告日期：2018-07-20

长信中证500指数增强型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长信中证500指数

基金主代码 004945

交易代码 004945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月30日

报告期末基金份额总额 78,382,129.69份

本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求
基金资产的长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投
资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下，力争获得超越标的指数的投资收益。

本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资
产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成分
投资策略 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本
基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基
本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比
值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等

因素后，对基金资产配置做出合适调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收
风险收益特征 ……
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