公告日期：2024-04-27

2023年度风险控制指标情况报告
华西证券股份有限公司全体股东：

2023年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持
续加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信
息系统、指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建
立健全公司全面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实
风险控制指标动态监控和管理工作，及时开展综合压力测试
及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、报告期内公司主要风险控制指标情况（母公司口径）

单位：元

风控指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 预警标 监管标
准 准

核心净资本 16,465,087,148.29 16,869,010,746.81

附属净资本 0 0

净资本 16,465,087,148.29 16,869,010,746.81

净资产 21,689,648,159.29 22,027,312,207.52

各项风险资本准备之和 8,114,388,306.00 7,167,882,390.98

表内外资产总额 72,907,489,304.54 66,544,957,841.51

风险覆盖率 202.91% 235.34% ≥120% ≥100%

资本杠杆率 22.68% 25.53% ≥9.6% ≥8%

流动性覆盖率 274.87% 299.29% ≥120% ≥100%

净稳定资金率 187.32% 201.37% ≥120% ≥100%

净资本/净资产 75.91% 76.58% ≥24% ≥20%

净资本/负债 33.93% 40.51% ≥9.6% ≥8%

净资产/负债 44.70% 52.90% ≥12% ≥10%

自营权益类证券及其衍 19.70% 9.58% ≤80% ≤100%
生品/净资本


自营非权益类证券及其 201.68% 171.57% ≤400% ≤500%
衍生品/净资本

报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控
制指标均持续符合监管标准。

二、动态风险控制指标监控情况

公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险
控制指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试
管理办法》等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等
工作要求。

公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、
评估、监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监
控技术系统，指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监
控与报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建
立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合
规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况

2023 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于

开展证券公司 2023 年度压力测试有关工作的通知》，组织开
展了 2023 年度综合压力测试。2023 年下半年，公司内部自
行组织开展了 2023 年下半年综合压力测试。测试结果显示，
公司在轻、中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监
管预警标准。

公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子

公司等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析基础……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。