公告日期：2019-10-23

广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)

场内简称 广发 500L

基金主代码 162711

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,505,284,946.78 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现

对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以

内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）


风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 广发中证 500ETF 联接 广发中证 500ETF 联接

(LOF)A (LOF)C

下属两级基金的交易代码 162711 002903

报告期末下属两级基金的份

1,516,720,068.77 份 2,988,564,878.01 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 11 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

所

上市日期 201……
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