公告日期：2023-08-29

2023 年上半年风险控制指标情况报告



山 西证券股份有限公司



2023 年上半年风险控制指标情况报告



2023 年上半年，公司持续完善以净资本和流动性为核心的风险

控制指标体系，加强风险控制指标动态监控系统建设，优化并表管理 系统。公司逐日动态监控风险控制指标情况，运用压力测试全面评估 面临的风险，合理进行资产配置和业务规划。报告期内，公司以净资 本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管要求。



一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况



（一）报告期内风险控制指标具体情况



2023 年 6 月末 2022 年 12 月末



项 目 指标值 指标值 监管预警标准 监管标准

（未经审计） （经审计）



核心净资本（亿元） 92.94 87.79 - -



附属净资本（亿元） 12.50 19.10 - -



净资本（亿元） 105.44 106.89 - -



净资产（亿元） 171.67 171.88 - -



各项风险资本准备之和（亿元） 71.37 66.67 - -



表内外资产总额（亿元） 648.43 636.07 - -



风险覆盖率 147.73% 160.32% ≥120% ≥100%



资本杠杆率 14.33% 13.80% ≥9.6% ≥8%



流动性覆盖率 147.45% 134.65% ≥120% ≥100%



净稳定资金率 146.04% 176.65% ≥120% ≥100%



净资本/净资产 61.42% 62.19% ≥24% ≥20%



净资本/负债 23.43% 24.35% ≥9.6% ≥8%



净资产/负债 38.16% 39.15% ≥12% ≥10%



自营权益类证券及其衍生品规模/ 14.08% 17.03% ≤80% ≤100%

净资本



自营非权益类证券及其衍生品 / 288.00% 289.22% ≤400% ≤500%

净资本



融资（含融券）的金额/净资本 75.69% 73.31% ≤320% ≤400%



（二）报告期内风险控制指标达标情况



报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符 合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在



2023 年上半年风险控制指标情况报告



大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；公司不断提升融资渠道的多样性和稳定性，包括发行公司债、短期公司债、次级债、收益凭证、两融收益权转让和在银行授信额度内进行同业拆借等，确保公司资金来源的稳定性，保证公司的流动性风险控制指标持续合规。

二、风险控制指标动态监控情况



公司风险管理部、计划财务部设立专人专岗，相互配合，对风……
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