2020年10月11日,深交所向京蓝科技(000711)发出半年报问询函,提出了6个要求,包括“说明货币资金受限的具体原因、时间及用途”等,并要求公司于2020年10月16日前书面回复该函件。
历史回测
除本次外,近一年京蓝科技还收到过2次问询函。历史数据显示,收到问询函后均有不同程度的上涨,其中最大涨幅达9.94%。
注1:若问询函在当日收盘前(15:00前)发出,为反应实时股价效应,“次日”涨跌幅调整为当日涨跌幅。
注2:本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率。
全市场个股问询后表现
统计近一年的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有1251只股票收到2444次问询函,其中971次第二日股价上涨,1351次股价下跌,全市场次日平均收益率为-0.43%,超额收益率为-0.55%。若将期限拉长,收到问询函后的一个月(20天)、三个月(60天)的平均超额收益率分别为-1.75%、-2.93%,跑赢指数的概率分别为34.29%、30.69%。
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